Introducción

El trading es un juego de ganancias y pérdidas. Nadie está feliz perdiendo su dinero ganado con esfuerzo en el proceso de trading. Por lo tanto, seguramente te asegurarás de que tu estrategia de trading sea rentable antes de emplearla en un entorno de tiempo real. Entonces tienes una estrategia pero no estás seguro de cómo funcionará. El backtesting te ayudará a comenzar.

La prueba retrospectiva es crucial para cualquier estrategia comercial rentable. Le ayuda a analizar su estrategia y ver qué tan bien ha funcionado en los últimos años. No sustituye la experiencia en tiempo real, pero le ayudará en su camino para convertirse en un operador de algoritmos. En las próximas sesiones, profundizaremos en la prueba retrospectiva y por qué es importante.

¿Qué es Backtesting?

El backtesting es el proceso de evaluar una estrategia comercial para ver qué tan bien habría funcionado en el pasado utilizando datos históricos. Ayuda a los traders a determinar la viabilidad de una estrategia comercial mediante el análisis de su riesgo y rentabilidad. Una estrategia que arroja resultados positivos durante el backtesting probablemente hará lo mismo en tiempo real. Por lo tanto, los traders tendrán la confianza para emplear la estrategia en un entorno comercial en vivo.

El backtesting también debe incluir todos los costos incurridos en el transcurso de la negociación, sin importar cuán mínimos sean. Estos pueden sumarse y afectar significativamente la rentabilidad de una estrategia. Para el desarrollo de una estrategia comercial viable, todos los costos de negociación deben ser contabilizados, ya sea que la prueba sea automatizada o realizada manualmente. El backtesting te da una pista de qué esperar en el comercio en tiempo real y la confianza para proceder con tu estrategia comercial.

¿Cómo funciona la prueba retrospectiva?

El backtesting se basa en la teoría de que lo que funcionó en el pasado podría funcionar en el futuro y lo que falló en el pasado podría seguir fallando en el futuro. El backtesting te dice lo que sucedió en los últimos años, pero no garantiza un rendimiento futuro. Sin embargo, puede decir exactamente cómo funcionó una estrategia a lo largo de los años. Esto podría ser una buena indicación, pero eso no significa que continuará en ese orden.

La condición del mercado debe tenerse en cuenta al llevar a cabo una prueba retrospectiva. Una estrategia que funcionó en la temporada alcista puede que no funcione en la temporada bajista. Por lo tanto, es necesario utilizar datos históricos que reflejen la condición actual del mercado. Además, la prueba retrospectiva es efectiva para operaciones que siguen el mismo conjunto de reglas para la selección de operaciones, la entrada y la salida.

Beneficios de la prueba retrospectiva

El backtesting es utilizado tanto por principiantes como por traders expertos para probar sus estrategias. Un backtest bien realizado que arroja resultados positivos probablemente generará ganancias cuando se emplea en operaciones en vivo, mientras que aquel que arroja resultados subóptimos será desastroso si no se rechaza o modifica. El backtesting es una gran herramienta para el trading rentable. El backtesting también puede ayudar a:

• Mejora tu rendimiento comercial como principiante e incluso como trader experto.

• Evaluar cómo habría funcionado su estrategia de trading en el pasado.

• Optimizar los parámetros del sistema para mejorar el rendimiento.

• Determina tu ratio de ganancia-pérdida.

• Comprender cuándo es mejor aplicar una estrategia comercial en particular para obtener un mejor rendimiento.

Pruebas retrospectivas vs. Pruebas prospectivas

Después de analizar su estrategia de trading utilizando datos históricos, es fundamental probarla primero en un mercado en vivo antes de comprometer cualquier fondo real. Esto se conoce como paper trading o pruebas de rendimiento a futuro. El paper trading es similar al trading en vivo solo en que no se arriesgan fondos reales. El término paper trading se utiliza porque todas las entradas, salidas, beneficios y pérdidas comerciales se documentan pero no se involucra ningún fondo real.

Si bien la prueba retrospectiva muestra el rendimiento pasado, el comercio simulado te ayuda a optimizar y replantear si es necesario. Ambos no pueden sustituir al comercio en vivo, pero van un largo camino para prepararte para el viaje real. En resumen, el comercio simulado te ayuda a:

• Optimiza tus resultados de backtesting.

• Vea cómo funcionará bien su estrategia si se emplea en tiempo real.

• Aumenta tu nivel de confianza antes de salir en vivo.

Ya sea operar en simulación o hacer pruebas retrospectivas, se debe realizar sin sesgos ni dejar que las emociones intervengan. En otras palabras, sin hacer selección a conveniencia. Estos dos pasos son cruciales antes de operar en vivo y comprometer tu dinero.

Conclusión

La prueba retrospectiva le dice qué tan bien funcionó su estrategia comercial en los últimos años, pero no garantiza un rendimiento futuro. Es un paso crucial en el viaje de cualquier operador exitoso. Tanto principiantes como expertos pueden emplearlo para mejorar su rendimiento. Al realizar pruebas retrospectivas, las condiciones del mercado no deben dejarse de lado, ya que una estrategia comercial particular puede no ser rentable en todos los aspectos. El desarrollo de una estrategia comercial viable debe involucrar pruebas retrospectivas, operaciones simuladas, operaciones en vivo con pequeñas cantidades de capital y, finalmente, operaciones en vivo con cantidades crecientes de capital. Antes de invertir una cantidad mayor de dinero, debe estar preparado para cualquier resultado.