En el ámbito del encriptación de criptomonedas, la volatilidad implícita de las opciones (IV) es un indicador importante que merece atención. Cuando el percentil de IV supera el 80% y el precio también rompe niveles clave, puede presagiar una fuerte dinámica de mercado, ofreciendo a los traders oportunidades de entrada potenciales.

Tomando como ejemplo el precio del Bitcoin en abril de 2024, cuando la IV se disparó al 120% y el precio superó los 71,000 dólares, el mercado experimentó un giro significativo. En ese momento, la tasa de financiamiento de los derivados pasó de negativa a positiva, lo que respaldó aún más el establecimiento de una tendencia alcista.

Para ejecutar eficazmente esta estrategia, los comerciantes pueden utilizar las siguientes herramientas:
1. Índice IV de Deribit: utilizado para monitorear en tiempo real los cambios en la volatilidad implícita.
2. Monitoreo de sesgo Delta: ayuda a evaluar el sentimiento del mercado y los riesgos potenciales.
3. Estrategia de stop-loss: Se sugiere establecer un stop-loss cuando IV caiga un 20% para controlar el riesgo.

Esta estrategia de trading basada en la volatilidad implícita de las opciones ofrece a los inversores una perspectiva única para interpretar las señales del mercado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cualquier estrategia de trading conlleva riesgos, y los inversores deben usarla teniendo en cuenta su propia capacidad de asumir riesgos y su experiencia en el mercado.

Con el continuo desarrollo del mercado de encriptación, este tipo de estrategias que combinan herramientas financieras tradicionales y características de mercados emergentes probablemente recibirán cada vez más atención. El aprendizaje continuo y la adaptación a los cambios del mercado serán clave para el éxito en el trading.