No campo das encriptações de moeda, a volatilidade implícita das opções (IV) é um indicador importante que merece atenção. Quando o percentil da IV ultrapassa 80% e o preço simultaneamente quebra níveis chave, isso pode indicar uma forte dinâmica de mercado, oferecendo aos traders potenciais oportunidades de entrada.

Tomando como exemplo o mercado de Bitcoin em abril de 2024, quando o IV disparou para 120% e o preço ultrapassou a marca de 71.000 dólares, houve uma virada significativa no mercado. Nesse momento, a taxa de financiamento dos derivativos passou de negativa para positiva, corroborando ainda mais a consolidação da tendência de alta.

Para executar efetivamente esta estratégia, os traders podem utilizar as seguintes ferramentas:
1. Índice IV da Deribit: utilizado para monitorar em tempo real as mudanças na volatilidade implícita.
2. Monitorização da assimetria Delta: ajuda a avaliar o sentimento do mercado e os riscos potenciais.
3. Estratégia de Stop Loss: Recomenda-se definir um stop loss quando o IV cair 20% para controlar o risco.

Esta estratégia de negociação baseada na volatilidade implícita das opções oferece aos investidores uma perspectiva única para interpretar os sinais do mercado. No entanto, é importante notar que qualquer estratégia de negociação envolve riscos, e os investidores devem usar essa estratégia em conjunto com sua própria capacidade de suportar riscos e experiência no mercado.

Com o contínuo desenvolvimento do mercado de encriptação, estratégias que combinam características de ferramentas financeiras tradicionais e mercados emergentes poderão receber cada vez mais atenção. Aprender continuamente e adaptar-se às mudanças do mercado será a chave para o sucesso nas negociações.