Алгоритмические стратегии торговли быстро эволюционировали, став краеугольным камнем успеха на рынках криптовалют, предлагая средства для автоматизации и оптимизации торговых решений. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером, стремящимся усовершенствовать свои стратегии, или новичком, интересующимся потенциалом автоматизации, эту статью предлагается погрузиться в сложную область освоения алгоритмических стратегий торговли. Она снабдит трейдеров и общественность знаниями и идеями, необходимыми для преуспевания в постоянно развивающейся области криптовалют.

Что такое Алгоритмическая Торговля на Криптовалюте?

Торговля криптовалютными алгоритмами, или крипто алго-торговля в сокращенной форме, это просто использование компьютерных программ и математических алгоритмов для автоматизации торговли криптовалютами. Это использование программ и систем для торговли на рынках на основе предопределенных стратегий в автоматическом режиме.

Эта форма торговли известна многими другими названиями, включая торговлю API, Алго-торговлю, торговлю высокой частоты (HFT) или торговлю крипто-ботами. Хотя алгоритмическая торговля имеет корни в традиционном финансовом рынке, стратегия недавно подтвердила свою актуальность, поскольку она по-прежнему совместима с волатильным и открытым характером криптовалютного рынка. На криптовалютном рынке алго-торговля помогает трейдерам принимать точные решения с мгновенной скоростью.

Криптовалютная алгоритмическая торговля охватывает все, начиная от использования простого торгового скрипта, разработанного на домашнем компьютере, и заканчивая многомиллионными системами, используемыми фондами высокочастотной торговли на Уолл-стрит.

Как работает алгоритмическая торговля

Торговля по алгоритмам зависит от определенного набора инструкций, обычно основанных на статистических моделях и исторических данных, которые помогут трейдеру определить, когда покупать или продавать активы, сколько активов покупать или продавать, и по какой цене.

Самым простым алгоритмом можно запрограммировать исполнение транзакций, когда цена токена поднимается или падает на 5%. Когда алгоритм определяет возможность сделки, он отправляет ордер на торговую платформу, которая автоматически выполнит сделку на основе содержащихся в алгоритме инструкций. Весь процесс может занять миллисекунды, позволяя трейдерам воспользоваться даже самыми маленькими движениями цен на рынке.

Заранее заданные наборы инструкций, программированные в крипто-торговых ботов для алгоритмической торговли, могут зависеть от времени, стоимости, количества или математической модели. Это означает, что бот программирован с желаемыми инструкциями на входе/выходе, а затем выполняет торговые ордера по указаниям без ручного вмешательства. В то время как алгоритмы являются основной логикой принятия торговых решений, торговые боты - это программные инструменты, которые реализуют эти алгоритмы в реальном времени.

Кроме того, если пользователь хочет торговать на криптовалютной бирже, он должен предоставить своему алгоритмическому торговому программному обеспечению доступ к своему криптовалютному счету, используя учетные данные API. В этом же духе они предоставляют системе разрешение на совершение сделок и имеют право отозвать это разрешение в любой момент.

Типы стратегий алгоритмической торговли

Торговля криптовалютой по своей сути полна опасностей, как и торговля акциями и товарами. Поэтому трейдерам необходимо использовать безопасные тактики, чтобы удобно получать выгоду от торговли криптовалютой. Некоторые из этих стратегий включают в себя:

Скальпирование

Также известный как скальпинг, скальпирование - это стратегия краткосрочной торговли, которую трейдеры используют для получения небольших прибылей от ежедневных рыночных флуктуаций. Со временем эти небольшие заработки от отдельных сделок могут накопиться до значительной суммы.

Длительность времени для скэльпинга должна быть небольшой, обычно не более часа максимум. Для скэльперов объем является их наиболее значительным активом, так как количество сделок важнее прибыли в одной сделке. Скэльперы не стремятся к большим прибылям и не ждут, когда рынок развернется, чтобы уменьшить убытки. Лучший рынок для скэльпера - спокойный рынок с ограниченной волатильностью.

Этот метод в основном используется трейдерами форекса и крипто, которые быстро реагируют на изменения на рынке. Скальпер обычно реагирует в течение минут, иногда даже секунд, вместо того чтобы удерживать позицию на несколько часов, дней или недель. Основные активы для скальперов, влияющие на их результаты, - это последовательность и скорость.

Торговля на падении

Торговля на развороте считается одной из лучших стратегий для криптовалютной торговли и основана на обращении общего тренда на рынке. Тренд на финансовом рынке - это общее направление рынка или цены на актив. Все рынки испытывают тренды, включая криптовалютный рынок. Таким образом, торговля на развороте использует этот экономический концепт трендов и разворотов, чтобы найти точный момент, когда тренд собирается измениться, и совершить сделку для получения прибыли от разворота

Трейдеры, использующие метод реверса, изучают динамику цен с помощью технических индикаторов, чтобы выявить шаблоны. Инструменты, такие как трендовые линии, устанавливают направление тренда, в то время как индикаторы могут оценить силу тренда. Тренд может быть бычьим или медвежьим, и в любом случае, через некоторое время происходит разворот.

Еще один метод обратной торговли заключается в предсказании дня высоких/низких значений и получении прибыли от этого предсказания. Конечно же, риск, связанный с этим методом, состоит в общем риске неверного предсказания времени разворота.

Трейдеры также изучают уровни поддержки и сопротивления, чтобы помочь предсказать точный момент разворота. Если криптовалюта торгуется около уровня поддержки, цена криптовалюты скорее всего поднимется с уровня поддержки. Обратное справедливо для уровней сопротивления. Трейдеры комбинируют эту информацию с рыночными тенденциями, чтобы определить свои сделки.

Покупайте дип и держитесь

Когда цены на биткоин и другую криптовалюту падают, это одно из лучших времен для входа на рынок. Криптовалютный рынок обычно более сильный и восстанавливает свои цены после значительных падений. Эта стратегия предпочтительна для инвесторов, у которых нет времени постоянно отслеживать рынок или проводить технический анализ. Покупка на спаде является одной из самых безопасных стратегий торговли; однако это долгосрочный тип инвестирования.

Трейдерам, которые хотят использовать эту стратегию, рекомендуется использовать инструмент уведомлений, чтобы оповещать их, когда цена токена резко падает. Например, они могут установить оповещения, которые срабатывают, когда цена биткойна падает на 15% в течение 10-30 минут. Часто после резкого падения следует быстрый отскок, потому что многие другие трейдеры пытаются купить некоторые дешевые криптовалюты, прежде чем цена снова начнет расти.

Таким образом, крайне важно обнаружить падение цен в относительно короткий период как можно скорее. Трейдеры могут создавать торговых ботов, которые обнаруживают провалы и автоматически их покупают. Однако создание алгоритмов для предсказания точной природы крипто-крахов сложно. Лучше реагировать на предупреждения, чтобы оценить ситуацию и определить правильный момент для покупки провала.

Как использовать алгоритмические стратегии для торговли криптовалютами

Для начала разработки торгового алгоритма трейдеры должны знать конкретную стратегию, которую они хотят использовать. Хотя существуют более технические аспекты разработки алгоритма, существуют традиционные шаги, которые можно следовать при создании ботов.

1. Сформулируйте ваши стратегии
   Общее правило торговли, будь то криптовалюта или традиционные активы, заключается в подготовке. Подготовка здесь включает в себя достаточное изучение рынка для разработки стратегии, которая подходит вам и ваши цели в торговле. Недостаточно иметь простую гипотезу, вам нужно достаточно изучить рынок, чтобы решиться на стратегию или группу стратегий, которые помогут вам получить прибыль от торговли. Как уже упоминалось ранее, трейдеры должны знать конкретную стратегию, которую они хотят, чтобы бот следовал за ним. Это может быть простая гипотеза, основанная на рыночных тенденциях, которые вы наблюдали и хотите использовать. В противном случае это может включать в себя ряд стратегий, которые вы могли использовать в предыдущих торговых начинаниях.

2. Кодирование
   Этап требует понимания языков программирования, таких как Python, Node.js, C++ или Java. Он включает в себя превращение процесса принятия решений, выделенного на первом этапе, в определенный код. В большинстве случаев код обычно представляет собой набор операторов if/then, которые выполняют действия на основе установленных условий.

3. Обратное тестирование на исторических данных
   Этот шаг поможет вам протестировать вашу гипотезу на протяжении длительного периода прошлых данных. Вы можете провести обратное тестирование на различных рынках и временных интервалах, и это относительно легкий шаг, так как есть много данных для работы.

4. Уточнить алгоритм
   После прохождения обратного тестирования вы должны получить подтвержденную прибыль, которая позволит вам оценить прибыльность алгоритма. Вы можете настраивать используемые параметры, такие как периоды просмотра и скользящие средние, а также виды активов, которыми вы хотите торговать, и их прибыльность.
   После оптимизации вашей стратегии вы можете протестировать алгоритм в реальном времени.

5. Тестирование в реальных условиях
   При входе на рынки лучше начать с небольшой суммы начального капитала с небольшими размерами ордеров. Размеры ордеров легко масштабируются с помощью торгового алгоритма, поэтому нет необходимости спешить с более крупными ордерами, пока алгоритм не будет надлежащим образом протестирован.
   Вы должны подключить своего торгового бота к API биржи, которую вы хотите использовать, и разрешить ему работать. Этот этап требует тщательного контроля, потому что текущая доходность может сильно отличаться от прошлой, когда нарушаются статистические связи.
   Кроме того, при торговле в режиме реального времени вам придется исполнять ордера, которые могут столкнуться с задержкой. Медленная скорость исполнения может повлиять на производительность, которую вы наблюдали на этапе бэктестирования. Этот период живого тестирования может помочь решить, стоит ли увеличивать размеры сделок или улучшать код.

6. Увеличить и отслеживать
   Если вам удобнее с доходами бота, вы можете увеличить размеры сделок. Однако важно увеличивать их только постепенно и постоянно отслеживать их влияние на доходы по сравнению с ожидаемым результатом.
   Трейдеры также должны убедиться, что у них есть достаточные протоколы управления рисками. Иногда боты могут вести себя неожиданно, а торговые алгоритмы могут выйти из-под контроля.

Лучшие платформы для алгоритмической торговли

Эти платформы являются одними из лучших платформ для алгоритмической торговли, предоставляя трейдерам возможность автоматизировать стратегии, осуществлять мгновенные сделки и использовать передовые инструменты анализа данных. Они включают в себя:

Копирование сделок Gate.io

Gate.ioпредлагает уникальный платформа копирования торговли Это позволяет пользователям следовать торговым стратегиям опытных инвесторов. На платформе копитрейдинга gate.io начинающие трейдеры могут легко использовать опыт лучших криптотрейдеров, отражать их стратегии и повторять их успехи. Эта функция эффективно упрощает процесс торговли для новичков, а также способствует чувству общности и обмену знаниями в экосистеме Gate.io.

Gate.io также предоставляет торговых ботов и стратегии на своем веб-сайте, где один торговый бот предлагает различные торговые стратегии. Среди них стратегия сетки, где трейдер продолжает покупать, когда цена низкая, и продолжает продавать, когда цена высокая. Другая торговая стратегия/бот, которую предлагает gate.io, - это трассировка сигналов Spot. Эта стратегия включает использование решений отслеживания сигналов для создания полностью автоматизированной торговой стратегии высокого уровня. Для этого не требуется опыт программирования, но торговые боты gate.io предоставляют программную обработку торговой логики, помогая трейдерам экономить время, постоянно следя за рынком.

Altrady

AltradyЭто удобная и мощная платформа для алгоритмической торговли, предлагающая различные инструменты и функции для трейдеров. Она предоставляет инструмент Base Scanner и использует сигнал QFL, чтобы помочь трейдерам определить потенциально прибыльные сделки. Этот инструмент позволяет трейдерам отслеживать изменения цен монет и получать оповещения о снижении цен. Altrady также предлагает широкий выбор торговых ботов, которые могут помочь автоматизировать стратегии торговли и помочь трейдерам принимать более обоснованные торговые решения.

Quadency

Quadencyэто высокоуровневая торговая платформа с алгоритмическим торговым, предлагающая различные функции и инструменты для трейдеров. Платформа также поддерживает несколько бирж, предлагает различные торговые стратегии и предоставляет пользователям комплексную панель управления для отслеживания своей производительности и управления портфелями. Quadency имеет удобный интерфейс, который позволяет пользователям создавать и настраивать торговых ботов.

Креветки

Это универсальная платформа управления криптопортфелем, предлагающая своим пользователям множество функций, включая автоматическую торговлю, балансировку и тестирование.Креветкиподдерживает несколько бирж и предоставляет трейдерам комплексную панель управления для отслеживания производительности своего портфеля. С Shrimpy трейдеры могут использовать различные торговые стратегии и настраивать своих торговых ботов.

Выгодна ли алгоритмическая торговля?

Важно отметить, что криптовалютный рынок довольно волатилен, поэтому трейдеры всегда должны быть бдительны и умелы в управлении рисками. Однако, понимая разнообразие доступных алгоритмических стратегий и оттачивая навыки разработки, обратного тестирования и эффективной реализации этих стратегий, трейдеры могут открывать новые возможности на рынках криптовалют.