Когда геополитическая обстановка напряженная и рынок начинает колебаться, многие инвесторы инстинктивно избегают волатильности.

Криптовалюты кажутся слишком рискованными, и идея "гарантированной сохранности" внезапно стала более привлекательной, чем стремление к доходу.

Однако такая реакция часто игнорирует ключевую концепцию: доходность с учетом риска — и коэффициент Шарпа является лучшим инструментом для ее понимания.

Шарп ratio, предложенный лауреатом Нобелевской премии Уильямом Ф. Шарпом в 1966 году, отвечает на один простой, но жизненно важный вопрос:

➜ Получил ли я соответствующую отдачу за свое принятие риска?

В условиях неопределенности на рынке инвестиционные решения не должны основываться только на потенциальной прибыли, но также должны учитывать уровень принимаемого риска. Коэффициент Шарпа является ключевым показателем, который помогает нам сбалансировать эту зависимость, позволяя инвесторам принимать более обоснованные и полные решения по распределению активов.