В области торговли криптовалютами подразумеваемая волатильность опционов (IV) является важным показателем, на который стоит обратить внимание. Когда процентиль IV превышает 80%, и цена одновременно пробивает ключевую отметку, это может указывать на сильную рыночную динамику, предоставляя трейдерам потенциальные возможности для входа.

В качестве примера ситуации на рынке биткойнов в апреле 2024 года, когда IV вырос до 120% и цена преодолела отметку в 71 000 долларов, на рынке произошел значительный поворот. В это время ставка финансирования деривативов изменилась с отрицательной на положительную, что дополнительно подтвердило установление восходящего тренда.

Чтобы эффективно реализовать эту стратегию, трейдеры могут воспользоваться следующими инструментами:
1. Индекс IV Deribit: используется для实时监控 изменения скрытой волатильности.
2. Мониторинг дельта-асимметрии: помогает оценить рыночные настроения и потенциальные риски.
3. Стратегия стоп-лосса: рекомендуется установить стоп-лосс при падении IV на 20%, чтобы контролировать риски.

Эта торговая стратегия, основанная на подразумеваемой волатильности опционов, предоставляет инвесторам уникальную перспективу для интерпретации рыночных сигналов. Однако следует отметить, что любая торговая стратегия несет в себе риски, и инвесторы должны использовать ее с учетом своей способности к риску и рыночного опыта.

С развитием рынка криптовалют такие стратегии, сочетающие традиционные финансовые инструменты и характеристики развивающихся рынков, будут, вероятно, всё больше привлекать внимание. Постоянное обучение и адаптация к изменениям рынка станут ключом к успешной торговле.