Суть та побудова торгової системи

Торговельна система є сукупністю повних правил операцій, подібно до системи взаємодії людина-комп'ютер у комп'ютерах або механізму умовного рефлексу в біології. Вона містить в собі сукупність правил, таких як вхід, вихід, стоп-лосс і тейк-профіт.

Багато інвесторів мають неправильне уявлення про торгові системи, вважаючи, що наявність торгової системи гарантує прибуток, або шукають "універсальну" торгову систему. Проте, це не так. У світі не існує торгової системи, яка завжди приносила б стабільний прибуток, навіть найкращі системи потребують від користувача сильної здатності до виконання.

Оцінка основних показників торгової системи — це "коефіцієнт вигоди до ризику", тобто середня сума прибутку, поділена на середню суму збитків. Ідеальний коефіцієнт вигоди до ризику не повинен бути нижче 2, 3 і більше вважається задовільним, а понад 5 — це рідкісна відмінна система.

Перед проектуванням торгової системи необхідно чітко визначити інвестиційну мету, очікувану дохідність та толерантність до ризику. Повноцінна торговельна система повинна містити такі елементи:

1. Визначення циклів: аналіз загальних тенденцій ринку
2. Операційне мислення: визначення основної стратегії
3. Вибір монет: відбір потенційних монет
4. Вибір часу: визначення часу покупки та продажу
5. Правила торгівлі: визначення умов входу та виходу
6. Управління капіталом: раціональний розподіл коштів
7. Контроль ризиків: встановлення механізму стоп-лос

Вибір монет є особливо важливим під час бичачого ринку. Ідеальна монета повинна мати помірну обіг, потенційні теми та реальні дані на блокчейні.

Часування та правила купівлі-продажу повинні гнучко коригуватися відповідно до ринкових умов, але повинні дотримуватися основних принципів, таких як точки покупки на основі технічного аналізу тощо. Управління капіталом включає в себе правила захисту прибутків та використання важелів, новачкам слід обережно використовувати важелі.

Контроль ризиків є важливим забезпеченням торгової системи, що допомагає уникнути збитків, спричинених жадібністю або удачею.

Простим прикладом торгової системи є вісім правил Гранвіля, які надають сигнали для купівлі та продажу на основі ковзних середніх. Хоча це просто, на практиці все ж потрібно коригувати систему відповідно до конкретних ринкових умов.

Отже, основа торгової системи полягає в наданні інвесторам стандартизованого посібника з операцій, що допомагає контролювати емоції та підвищувати ефективність торгівлі. Ступінь складності системи не має обов'язкового зв'язку з її ефективністю; ключовим є знайти підходящу для себе, ефективну операційну систему.