Khi tình hình địa chính trị trở nên căng thẳng và thị trường bắt đầu biến động, nhiều nhà đầu tư một cách bản năng tránh xa sự biến động.

Tiền điện tử có vẻ rủi ro quá cao, và ý tưởng "bảo toàn vốn" bỗng trở nên hấp dẫn hơn so với việc theo đuổi lợi nhuận.

Tuy nhiên, phản ứng này thường bỏ qua một khái niệm quan trọng: tỷ suất lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro - và tỷ lệ Sharpe là công cụ tốt nhất để hiểu điều này.

Tỷ lệ Sharpe được William F. Sharpe, người đoạt giải Nobel, đưa ra vào năm 1966, đã trả lời một câu hỏi đơn giản nhưng cực kỳ quan trọng:

➜ Khả năng chịu rủi ro của tôi có nhận được sự đền bù tương ứng không?

Trong môi trường thị trường đầy biến động, quyết định đầu tư không nên chỉ dựa vào lợi nhuận tiềm năng, mà còn cần xem xét mức độ rủi ro phải chịu. Tỷ lệ Sharpe chính là chỉ số quan trọng giúp chúng ta cân bằng sự đánh đổi này, cho phép nhà đầu tư đưa ra quyết định phân bổ tài sản thông minh và toàn diện hơn.